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// 修复后的banbot完整策略代码
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package llmjob
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import (
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"github.com/banbox/banbot/config"
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"github.com/banbox/banbot/core"
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"github.com/banbox/banbot/strat"
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ta "github.com/banbox/banta"
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"math"
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)
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func J3614(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
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// 定义可调超参数
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length := pol.DefInt("length", 66, core.PNorm(20, 100))
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hmaRate := pol.Def("hmaRate", 8.72, core.PNorm(3, 15))
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channelFactor := pol.Def("channelFactor", 0.98, core.PNorm(0.95, 0.995))
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// 计算HMA实际周期
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hmaPeriod := int(float64(length) * hmaRate)
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return &strat.TradeStrat{
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WarmupNum: hmaPeriod, // 预热数量取最大的指标周期
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HedgeOff: true, // 单向持仓模式
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RunTimeFrames: []string{"1h"},
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OnBar: func(s *strat.StratJob) {
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e := s.Env
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// 计算线性回归线
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linreg := ta.LinReg(e.Close, length)
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linregValue := linreg.Get(0)
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// 计算通道上限线
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band2 := linregValue * channelFactor
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// 计算Hull移动平均线
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hma := ta.HMA(e.Close, hmaPeriod)
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hmaValue := hma.Get(0)
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// 获取当前收盘价
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closePrice := e.Close.Get(0)
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// 检查数据有效性
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if math.IsNaN(closePrice) || math.IsNaN(linregValue) || math.IsNaN(band2) || math.IsNaN(hmaValue) {
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return
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}
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// 生成交易信号
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longCondition := closePrice < band2 && hmaValue < closePrice
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shortCondition := closePrice > linregValue
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// 执行交易操作
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if longCondition && len(s.LongOrders) == 0 {
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// 满足做多条件且没有多头持仓时开仓
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s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
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Tag: "BUY",
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})
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} else if shortCondition && len(s.LongOrders) > 0 {
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// 满足平仓条件且持有多头仓位时平仓
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s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
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Tag: "SELL",
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Dirt: core.OdDirtLong,
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})
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}
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},
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}
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}
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