// 修复后的banbot完整策略代码
package llmjob

import (
	"github.com/banbox/banbot/config"
	"github.com/banbox/banbot/core"
	"github.com/banbox/banbot/strat"
	ta "github.com/banbox/banta"
	"math"
)

func J3614(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
	// 定义可调超参数
	length := pol.DefInt("length", 66, core.PNorm(20, 100))
	hmaRate := pol.Def("hmaRate", 8.72, core.PNorm(3, 15))
	channelFactor := pol.Def("channelFactor", 0.98, core.PNorm(0.95, 0.995))

	// 计算HMA实际周期
	hmaPeriod := int(float64(length) * hmaRate)

	return &strat.TradeStrat{
		WarmupNum:     hmaPeriod, // 预热数量取最大的指标周期
		HedgeOff:      true,      // 单向持仓模式
		RunTimeFrames: []string{"1h"},
		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
			e := s.Env

			// 计算线性回归线
			linreg := ta.LinReg(e.Close, length)
			linregValue := linreg.Get(0)

			// 计算通道上限线
			band2 := linregValue * channelFactor

			// 计算Hull移动平均线
			hma := ta.HMA(e.Close, hmaPeriod)
			hmaValue := hma.Get(0)

			// 获取当前收盘价
			closePrice := e.Close.Get(0)

			// 检查数据有效性
			if math.IsNaN(closePrice) || math.IsNaN(linregValue) || math.IsNaN(band2) || math.IsNaN(hmaValue) {
				return
			}

			// 生成交易信号
			longCondition := closePrice < band2 && hmaValue < closePrice
			shortCondition := closePrice > linregValue

			// 执行交易操作
			if longCondition && len(s.LongOrders) == 0 {
				// 满足做多条件且没有多头持仓时开仓
				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
					Tag: "BUY",
				})
			} else if shortCondition && len(s.LongOrders) > 0 {
				// 满足平仓条件且持有多头仓位时平仓
				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
					Tag:  "SELL",
					Dirt: core.OdDirtLong,
				})
			}
		},
	}
}