init

llmjob/7854.go

@@ -0,0 +1,102 @@
+package llmjob
+
+import (
+	"math"
+
+	"github.com/banbox/banbot/config"
+	"github.com/banbox/banbot/core"
+	"github.com/banbox/banbot/strat"
+	ta "github.com/banbox/banta"
+)
+
+// COG 自定义重心振荡器指标
+func COG(src *ta.Series, period int) *ta.Series {
+	res := src.To("_cog", period)
+	if res.Cached() {
+		return res
+	}
+
+	data := src.Range(0, period)
+	if len(data) < period {
+		return res.Append(math.NaN())
+	}
+
+	var sum1, sum2 float64
+	center := float64(period-1) / 2.0
+
+	for i := 0; i < period; i++ {
+		weight := float64(i) - center
+		sum1 += data[i] * weight
+		sum2 += weight * weight
+	}
+
+	if sum2 != 0 {
+		cogVal := -sum1 / sum2
+		return res.Append(cogVal)
+	}
+	return res.Append(0)
+}
+
+func J7854(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
+	// 定义可调超参数
+	length := pol.DefInt("length", 9, core.PNorm(3, 50))         // COG计算周期
+	length5 := pol.DefInt("length5", 3, core.PNorm(2, 20))       // RMA平滑周期
+	windowsize := pol.DefInt("windowsize", 6, core.PNorm(2, 20)) // ALMA窗口周期
+	offset := pol.Def("offset", 0.88, core.PNorm(0.5, 0.99))     // ALMA偏移量
+	sigma := pol.Def("sigma", 7, core.PNorm(1, 10))              // ALMA高斯系数
+
+	return &strat.TradeStrat{
+		WarmupNum:    length + 50, // 确保有足够的历史数据
+		HedgeOff:     true,        // 单向持仓
+		EachMaxLong:  1,           // 最多1个多单
+		EachMaxShort: 0,           // 禁止做空
+		TimeFrames:   "8h",
+		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
+			e := s.Env
+
+			// 检查数据长度是否足够
+			if e.Close.Len() < length {
+				return
+			}
+
+			// 计算COG指标
+			cog1 := COG(e.Close, length)
+
+			// 使用RMA平滑COG（对应原代码中的smooth选项，这里默认使用RMA）
+			cogSmoothed := ta.RMA(cog1, length5)
+			cog := cogSmoothed
+
+			// 计算ALMA触发线
+			trigger := ta.ALMA(cog, windowsize, sigma, offset)
+
+			// 获取最新值
+			cog1Val := cog1.Get(0)
+			triggerVal := trigger.Get(0)
+
+			// 检查有效数据
+			if math.IsNaN(cog1Val) || math.IsNaN(triggerVal) {
+				return
+			}
+
+			// 检测COG1与触发线的交叉状态，只计算一次
+			crossState := cog1.Cross(trigger)
+
+			// 检测COG1上穿触发线
+			if crossState == 1 {
+				// 产生买入信号
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+					Tag: "COG_Enter",
+				})
+			}
+
+			// 可选：添加退出逻辑
+			// 这里可以根据需要添加退出条件，比如COG1下穿trigger线
+			if crossState == -1 && len(s.LongOrders) > 0 {
+				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
+					Tag:  "COG_Exit",
+					Dirt: core.OdDirtLong,
+				})
+			}
+		},
+	}
+}