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Go
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package llmjob
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import (
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"math"
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"github.com/banbox/banbot/config"
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"github.com/banbox/banbot/core"
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"github.com/banbox/banbot/strat"
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ta "github.com/banbox/banta"
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)
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// COG 自定义重心振荡器指标
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func COG(src *ta.Series, period int) *ta.Series {
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res := src.To("_cog", period)
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if res.Cached() {
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return res
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}
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data := src.Range(0, period)
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if len(data) < period {
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return res.Append(math.NaN())
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}
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var sum1, sum2 float64
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center := float64(period-1) / 2.0
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for i := 0; i < period; i++ {
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weight := float64(i) - center
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sum1 += data[i] * weight
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sum2 += weight * weight
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}
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if sum2 != 0 {
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cogVal := -sum1 / sum2
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return res.Append(cogVal)
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}
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return res.Append(0)
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}
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func J7854(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
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// 定义可调超参数
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length := pol.DefInt("length", 9, core.PNorm(3, 50)) // COG计算周期
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length5 := pol.DefInt("length5", 3, core.PNorm(2, 20)) // RMA平滑周期
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windowsize := pol.DefInt("windowsize", 6, core.PNorm(2, 20)) // ALMA窗口周期
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offset := pol.Def("offset", 0.88, core.PNorm(0.5, 0.99)) // ALMA偏移量
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sigma := pol.Def("sigma", 7, core.PNorm(1, 10)) // ALMA高斯系数
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return &strat.TradeStrat{
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WarmupNum: length + 50, // 确保有足够的历史数据
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HedgeOff: true, // 单向持仓
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EachMaxLong: 1, // 最多1个多单
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EachMaxShort: 0, // 禁止做空
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TimeFrames: "8h",
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OnBar: func(s *strat.StratJob) {
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e := s.Env
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// 检查数据长度是否足够
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if e.Close.Len() < length {
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return
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}
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// 计算COG指标
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cog1 := COG(e.Close, length)
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// 使用RMA平滑COG（对应原代码中的smooth选项，这里默认使用RMA）
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cogSmoothed := ta.RMA(cog1, length5)
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cog := cogSmoothed
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// 计算ALMA触发线
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trigger := ta.ALMA(cog, windowsize, sigma, offset)
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// 获取最新值
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cog1Val := cog1.Get(0)
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triggerVal := trigger.Get(0)
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// 检查有效数据
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if math.IsNaN(cog1Val) || math.IsNaN(triggerVal) {
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return
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}
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// 检测COG1与触发线的交叉状态，只计算一次
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crossState := cog1.Cross(trigger)
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// 检测COG1上穿触发线
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if crossState == 1 {
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// 产生买入信号
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s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
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Tag: "COG_Enter",
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})
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}
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// 可选：添加退出逻辑
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// 这里可以根据需要添加退出条件，比如COG1下穿trigger线
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if crossState == -1 && len(s.LongOrders) > 0 {
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s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
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Tag: "COG_Exit",
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Dirt: core.OdDirtLong,
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})
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}
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},
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}
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}
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