# 1d 模型实验报告

## 结论

在与当前 8H 正式模型相同的模型、特征、过滤和切分协议下，1d 版本成功完成全市场数据导出、训练、验证、最终测试和最新预测。验证集仍选择 `compact6`，模型使用 146 个特征、ExtraTrees 点模型和两个 HistGradientBoosting 分位数模型。

1d 最终测试点预测 MAE 为 `0.043335`，RMSE 为 `0.056943`。q80 覆盖率为 `72.76%`，q20 下界命中率为 `93.68%`。

## 数据快照

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 周期 | 1d |
| 快照结束 | 2026-08-24 00:00 UTC |
| 历史范围 | 36 个月 |
| 历史起点 | 2023-08-24 00:00 UTC |
| 训练快照 | 2025-10-24 00:00 UTC |
| 最低上市年龄 | 730 天 |
| 市场过滤 | Binance linear、USDT 结算、非组合、未在训练快照前退市 |
| 保留/排除品种 | 151 / 2,125 |
| 原始行情文件 | 151 个 CSV，约 15 MB |
| bar 连续性检查 | 全部文件相邻时间差均为 24h |

原始数据和筛选清单：[`data_1d/manifest.json`](../data_1d/manifest.json) 与 [`data_1d/raw/`](../data_1d/raw/)。

## 训练协议

- 输入最近 18 根已收盘 1d K 线。
- 预测未来 6 根 1d K 线的最低价 20% 分位数收益。
- 目标按品种训练期 `ATR/close` 高波动 20% 样本中位数归一化。
- 训练/验证/测试品种数量为 `90/30/31`。
- 最近 10 个月按时间切成验证 30%、校准 20%、最终测试 50%。
- 训练/验证/校准/最终测试样本数为 `68,840/2,550/1,650/4,526`。
- `atr_rank_200` 窗口为 200 根日线，样本过滤阈值为 `0.0`，因此不主动排除低波动样本。
- 随机种子为 `42`，点模型树数为 `20`，与当前正式 8H 实验配置一致。

## 特征选择

| 版本 | 特征数 | 验证选择分数 | 测试 MAE | 测试 RMSE |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| baseline | 182 | 0.17235337 | 0.043468 | 0.057143 |
| compact6 | 146 | 0.17234073 | 0.043335 | 0.056943 |

`compact6` 在验证集胜出，因此作为 1d 产物保存。它相比 baseline 的测试 MAE 下降约 `0.31%`，RMSE 下降约 `0.35%`；测试集只用于最终报告，没有参与选择。

## 最终测试指标

| 指标 | compact6 |
| --- | ---: |
| 样本数 | 4,526 |
| 点预测 MAE | 0.043335 |
| 点预测 RMSE | 0.056943 |
| q20 pinball | 0.021642 |
| q80 pinball | 0.011617 |
| q20 coverage | 6.32% |
| q80 coverage | 72.76% |
| q20 下界命中率 | 93.68% |

误差指标在乘回品种 ATR 尺度后的实际收益空间计算。日线未来 6 根约对应 6 天，8H 未来 6 根约对应 2 天，因此 1d 和 8H 的绝对误差不能简单解释为同一预测期限的优劣。

## 最新批量预测

基于同一快照最后一根完整日线 `2026-08-23 00:00 UTC`，151/151 个品种满足预测资格。按 1d USDT 成交额排序的前五个品种为：

| 排名 | 品种 | 1d 成交额 USDT | 点预测回撤 |
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | ETH/USDT:USDT | 10,761,726,205 | 4.14% |
| 2 | BTC/USDT:USDT | 10,079,189,363 | 2.46% |
| 3 | SOL/USDT:USDT | 2,411,667,199 | 5.02% |
| 4 | ZEC/USDT:USDT | 2,306,432,737 | 6.27% |
| 5 | XRP/USDT:USDT | 2,174,780,164 | 4.51% |

预测 CSV 和摘要：[`predictions/latest_1d/predictions.csv`](../predictions/latest_1d/predictions.csv) 与 [`predictions/latest_1d/report.json`](../predictions/latest_1d/report.json)。模型文件：[`artifacts_1d/best/model.joblib`](../artifacts_1d/best/model.joblib)。

## 限制

这是同一历史快照上的离线实验，不能作为交易信号或未来收益保证。日线的样本数量明显少于 8H，且 6 根日线覆盖更长的未来区间；q80 覆盖率低于名义 80%，说明当前校准在这份 1d 测试集上仍有偏差。banbot 导出过程中有两个既有 1d pending job 的可见性告警，但本次导出命令成功完成，最终文件连续性检查全部通过。