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3.3 KiB
Go
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package llmjob
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import (
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"math"
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"github.com/banbox/banbot/config"
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"github.com/banbox/banbot/core"
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"github.com/banbox/banbot/strat"
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ta "github.com/banbox/banta"
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)
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type FLIData struct {
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trendLine float64
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iTrend float64
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}
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func J419(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
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bbPeriod := pol.DefInt("bbPeriod", 38, core.PNorm(10, 50))
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bbDeviations := pol.Def("bbDeviations", 0.65, core.PNorm(0.5, 3.0))
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useATRFilter := pol.Def("useATRFilter", 0.0, core.PUniform(0, 1)) // 0=false, 1=true
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atrPeriod := pol.DefInt("atrPeriod", 5, core.PNorm(3, 20))
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return &strat.TradeStrat{
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WarmupNum: bbPeriod + 5, // 确保有足够数据计算指标
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HedgeOff: true, // 单向持仓模式
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TimeFrames: "4h",
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OnStartUp: func(s *strat.StratJob) {
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// 初始化每个品种的数据
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s.More = &FLIData{
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trendLine: 0.0,
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iTrend: 0.0,
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}
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},
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OnBar: func(s *strat.StratJob) {
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e := s.Env
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data, _ := s.More.(*FLIData)
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// 计算布林带
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bbMiddle := ta.SMA(e.Close, bbPeriod)
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stdDev := ta.StdDev(e.Close, bbPeriod)
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bbUpper := bbMiddle.Add(stdDev.Mul(bbDeviations))
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bbLower := bbMiddle.Sub(stdDev.Mul(bbDeviations))
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// 获取当前价格
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closePrice := e.Close.Get(0)
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highPrice := e.High.Get(0)
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lowPrice := e.Low.Get(0)
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// 检查数据有效性
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if math.IsNaN(closePrice) || math.IsNaN(highPrice) || math.IsNaN(lowPrice) {
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return
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}
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// 确定布林带信号
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bbSignal := 0
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if closePrice > bbUpper.Get(0) {
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bbSignal = 1 // 看涨信号
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} else if closePrice < bbLower.Get(0) {
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bbSignal = -1 // 看跌信号
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}
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// 计算趋势线
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prevTrendLine := data.trendLine
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var newTrendLine float64
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if useATRFilter > 0.5 { // 启用ATR过滤器
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atr := ta.ATR(e.High, e.Low, e.Close, atrPeriod)
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atrValue := atr.Get(0)
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switch bbSignal {
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case 1: // 看涨信号
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newTrendLine = lowPrice - atrValue
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if newTrendLine < prevTrendLine {
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newTrendLine = prevTrendLine
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}
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case -1: // 看跌信号
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newTrendLine = highPrice + atrValue
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if newTrendLine > prevTrendLine {
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newTrendLine = prevTrendLine
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}
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default: // 无信号
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newTrendLine = prevTrendLine
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}
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} else { // 不启用ATR过滤器
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switch bbSignal {
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case 1: // 看涨信号
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newTrendLine = lowPrice
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if newTrendLine < prevTrendLine {
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newTrendLine = prevTrendLine
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}
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case -1: // 看跌信号
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newTrendLine = highPrice
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if newTrendLine > prevTrendLine {
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newTrendLine = prevTrendLine
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}
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default: // 无信号
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newTrendLine = prevTrendLine
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}
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}
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// 更新趋势线
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data.trendLine = newTrendLine
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// 确定趋势方向
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prevITrend := data.iTrend
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var newITrend float64
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if newTrendLine > prevTrendLine {
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newITrend = 1 // 上升趋势
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} else if newTrendLine < prevTrendLine {
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newITrend = -1 // 下降趋势
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} else {
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newITrend = prevITrend // 保持原趋势
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}
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// 生成交易信号
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if prevITrend == -1 && newITrend == 1 {
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// 趋势从下跌转为上涨，产生买入信号
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s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
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|
Tag: "buy",
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})
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} else if prevITrend == 1 && newITrend == -1 {
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// 趋势从上涨转为下跌，产生卖出信号
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|
s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
|
|
Tag: "sell",
|
|
Short: true,
|
|
})
|
|
}
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|
// 更新趋势方向
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data.iTrend = newITrend
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},
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}
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}
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