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Go
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// 修复后的banbot完整策略代码
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package llmjob
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import (
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"math"
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"github.com/banbox/banbot/config"
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"github.com/banbox/banbot/core"
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"github.com/banbox/banbot/strat"
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)
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type DDLState struct {
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lastbull float64 // 最后一个涨停价（连续上涨时的最高点）
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lastbear float64 // 最后一个跌停价（连续下跌时的最低点）
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lot float64 // 计算后的开仓数量
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}
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func J3137(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
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// 定义可调超参数
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signalshort := pol.Def("signalshort", 5.1, core.PNorm(1.0, 10.0))
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signallong := pol.Def("signallong", -5.1, core.PNorm(-10.0, -1.0))
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capital := pol.Def("capital", 145.0, core.PNorm(10.0, 200.0))
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needlong := pol.Def("needlong", 1.0, core.PNorm(0.0, 1.0))
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needshort := pol.Def("needshort", 1.0, core.PNorm(0.0, 1.0))
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return &strat.TradeStrat{
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WarmupNum: 2, // 至少需要2个K线数据才能计算bull和bear
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HedgeOff: false, // 允许双向持仓
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RunTimeFrames: []string{"15m"},
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OnStartUp: func(s *strat.StratJob) {
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// 初始化每个品种的状态
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s.More = &DDLState{
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lastbull: math.NaN(),
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lastbear: math.NaN(),
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lot: 0.0,
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}
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},
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OnBar: func(s *strat.StratJob) {
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e := s.Env
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state, _ := s.More.(*DDLState)
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// 获取当前和前一个K线的价格
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closePrice := e.Close.Get(0)
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prevClose := e.Close.Get(1)
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openPrice := e.Open.Get(0)
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// 计算capital比例，避免重复计算
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capitalRate := capital / 100
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// 如果数据不足，返回
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if math.IsNaN(closePrice) || math.IsNaN(prevClose) {
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return
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}
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// 计算价格波动方向
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bull := closePrice > prevClose
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bear := closePrice < prevClose
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// 更新最后一个涨停价和跌停价
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if bull {
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state.lastbull = closePrice
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}
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if bear {
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state.lastbear = closePrice
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}
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// 如果还没有初始化lastbull和lastbear，返回
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if math.IsNaN(state.lastbull) || math.IsNaN(state.lastbear) {
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return
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}
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// 计算价格变化比例
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ddl := ((closePrice / state.lastbull) - 1) * 100
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dds := ((closePrice / state.lastbear) - 1) * 100
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// 生成交易信号
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up := ddl < signallong
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dn := dds > signalshort
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// 计算开仓数量（如果没有持仓）
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if s.OrderNum == 0 {
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// 修复：使用策略方法获取权益计算仓位
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stakeAmount := s.Strat.GetStakeAmount(s)
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state.lot = stakeAmount / closePrice * capitalRate
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}
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// truetime条件，与原始策略保持一致
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truetime := true
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// 执行交易
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if up && needlong > 0.5 && truetime {
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// 修复：使用计算好的lot值作为开仓数量
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s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
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Tag: "Long",
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Short: false,
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Amount: state.lot,
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})
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}
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if dn && needshort > 0.5 && truetime {
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// 修复：使用计算好的lot值作为开仓数量
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s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
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Tag: "Short",
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Short: true,
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Amount: state.lot,
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})
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}
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// 平仓条件：开多仓后价格上涨就平多仓，开空仓后价格下跌就平空仓
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if len(s.LongOrders) > 0 && closePrice > openPrice {
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// 修复：使用CloseOrders进行平仓
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s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
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Tag: "CloseLong",
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Dirt: core.OdDirtLong,
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})
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}
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if len(s.ShortOrders) > 0 && closePrice < openPrice {
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||
// 修复：使用CloseOrders进行平仓
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s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
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||
Tag: "CloseShort",
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||
Dirt: core.OdDirtShort,
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||
})
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}
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},
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}
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}
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