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Go
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package llmjob
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import (
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"github.com/banbox/banbot/config"
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"github.com/banbox/banbot/core"
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"github.com/banbox/banbot/strat"
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ta "github.com/banbox/banta"
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)
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// Sta2391 用于保存每个品种的策略状态
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type Sta2391 struct {
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posReversal123 float64 // 123反转策略的信号值
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posmStochCross float64 // 随机指标交叉策略的信号值
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}
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func J2391(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
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// 123反转策略参数
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length := pol.DefInt("length", 40, core.PNorm(5, 30))
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kSmoothing := pol.DefInt("kSmoothing", 1, core.PNorm(1, 5))
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dLength := pol.DefInt("dLength", 3, core.PNorm(1, 5))
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level := pol.Def("level", 30, core.PNorm(30, 70))
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// 随机指标交叉策略参数
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lengthSC := pol.DefInt("lengthSC", 20, core.PNorm(3, 21))
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dLengthSC := pol.DefInt("dLengthSC", 3, core.PNorm(1, 5))
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oversold := pol.Def("oversold", 10, core.PNorm(10, 30))
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overbought := pol.Def("overbought", 90, core.PNorm(70, 90))
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reverse := pol.Def("reverse", 0, core.PUniform(0, 1)) // 0表示不反转，1表示反转
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// 计算预热数量，取两个策略中需要的历史数据最大值
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warmupNum := length
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if lengthSC > warmupNum {
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warmupNum = lengthSC
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}
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if kSmoothing+dLength > warmupNum {
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warmupNum = kSmoothing + dLength
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}
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if dLengthSC > warmupNum {
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warmupNum = dLengthSC
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}
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// 额外需要2个历史K线判断价格反转
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warmupNum += 2
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return &strat.TradeStrat{
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WarmupNum: warmupNum,
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HedgeOff: true, // 单向持仓模式
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TimeFrames: "8h",
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OnStartUp: func(s *strat.StratJob) {
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// 初始化策略状态
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s.More = &Sta2391{
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posReversal123: 0,
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posmStochCross: 0,
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}
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},
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OnBar: func(s *strat.StratJob) {
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e := s.Env
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state, _ := s.More.(*Sta2391)
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// 获取价格数据
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close0 := e.Close.Get(0) // 当前收盘价
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close1 := e.Close.Get(1) // 前一个收盘价
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close2 := e.Close.Get(2) // 前两个收盘价
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// 1. 计算123反转策略信号
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// 计算随机指标
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kFast := ta.Stoch(e.High, e.Low, e.Close, length)
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// 对K值进行平滑
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vFast := ta.SMA(kFast, kSmoothing)
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// 计算D值
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vSlow := ta.SMA(vFast, dLength)
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// 获取当前值
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vFastVal := vFast.Get(0)
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vSlowVal := vSlow.Get(0)
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// 判断123反转策略信号
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if close2 < close1 && close1 < close0 && vFastVal < vSlowVal && vFastVal > level {
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// 买入信号：两天内收盘价从低点转为高点，且随机指标快速线在慢速线下方但高于阈值
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state.posReversal123 = 1
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} else if close2 > close1 && close1 > close0 && vFastVal > vSlowVal && vFastVal < level {
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// 卖出信号：两天内收盘价从高点转为低点，且随机指标快速线在慢速线上方但低于阈值
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state.posReversal123 = -1
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}
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// 否则保持之前的信号（不需要else，因为不改变state.posReversal123的值）
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// 2. 计算随机指标交叉策略信号
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// 计算随机指标
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kFastSC := ta.Stoch(e.High, e.Low, e.Close, lengthSC)
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// 计算D值
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vSlowSC := ta.SMA(kFastSC, dLengthSC)
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// 获取当前值
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vFastSCVal := kFastSC.Get(0)
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vSlowSCVal := vSlowSC.Get(0)
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// 判断随机指标交叉策略信号
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if vFastSCVal >= vSlowSCVal && vFastSCVal < oversold && vSlowSCVal < oversold {
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// 买入信号：快速线在慢速线上方，且两者都处于超卖区域
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state.posmStochCross = 1
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} else if vFastSCVal < vSlowSCVal && vFastSCVal > overbought && vSlowSCVal > overbought {
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// 卖出信号：快速线在慢速线下方，且两者都处于超买区域
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state.posmStochCross = -1
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||
}
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// 否则保持之前的信号（不需要else，因为不改变state.posmStochCross的值）
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// 3. 组合信号
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var pos float64
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if state.posReversal123 == 1 && state.posmStochCross == 1 {
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// 两个策略都给出买入信号
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pos = 1
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} else if state.posReversal123 == -1 && state.posmStochCross == -1 {
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// 两个策略都给出卖出信号
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pos = -1
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} else {
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// 信号不一致，无交易信号
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pos = 0
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}
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// 4. 处理信号反转
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var possig float64
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if reverse == 1 { // 明确检查reverse是否为1
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if pos == 1 {
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possig = -1 // 反转买入信号为卖出信号
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} else if pos == -1 {
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possig = 1 // 反转卖出信号为买入信号
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} else {
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possig = 0
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}
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} else {
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possig = pos // 不反转信号
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}
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// 5. 执行交易
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if possig == 1 {
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// 买入信号
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if len(s.LongOrders) == 0 {
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s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
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||
Tag: "long",
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})
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}
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// 如果有做空持仓，平仓
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if len(s.ShortOrders) > 0 {
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s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
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||
Tag: "close_short",
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Dirt: core.OdDirtShort,
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||
})
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}
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} else if possig == -1 {
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||
// 卖出信号
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if len(s.ShortOrders) == 0 {
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||
s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
|
||
Tag: "short",
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||
Short: true,
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||
})
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||
}
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||
// 如果有做多持仓，平仓
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||
if len(s.LongOrders) > 0 {
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||
s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
|
||
Tag: "close_long",
|
||
Dirt: core.OdDirtLong,
|
||
})
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||
}
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||
} else if possig == 0 {
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// 无信号，平仓所有持仓
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||
if len(s.LongOrders) > 0 || len(s.ShortOrders) > 0 {
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||
s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
|
||
Tag: "close_all",
|
||
Dirt: core.OdDirtBoth,
|
||
})
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||
}
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||
}
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||
},
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}
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||
}
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