banstagy/llmjob/1662.go

// 修复后的完整策略代码
// 请勿修改package包名和任意函数名
package llmjob

import (
	"github.com/banbox/banbot/config"
	"github.com/banbox/banbot/core"
	"github.com/banbox/banbot/orm/ormo"
	"github.com/banbox/banbot/strat"
	ta "github.com/banbox/banta"
	"math"
)

/*
因止盈止损触发价未检查是否合理的bug导致虚假净值曲线
*/

// SuperTrendData 存储每个品种的Supertrend相关数据
type SuperTrendData struct {
	trend          int     // 当前趋势方向，1表示上升趋势，-1表示下降趋势
	longTrailStop  float64 // 多头仓位的移动止损价格
	shortTrailStop float64 // 空头仓位的移动止损价格
	up             float64 // 上轨值
	dn             float64 // 下轨值
}

func J1662(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
	// 定义可调参数
	atrPeriod := pol.DefInt("atrPeriod", 8, core.PNorm(5, 30))
	atrMultiplier := pol.Def("atrMultiplier", 2.5, core.PNorm(1.5, 5.0))

	lenAtr := 20
	baseAtrLen := int(math.Round(float64(lenAtr) * 4.3))
	return &strat.TradeStrat{
		WarmupNum:     baseAtrLen, // 预热K线数量，确保有足够数据计算指标
		RunTimeFrames: []string{"8h"},
		OnStartUp: func(s *strat.StratJob) {
			// 初始化每个品种的Supertrend数据
			s.More = &SuperTrendData{
				trend:          1, // 初始趋势设为上升
				longTrailStop:  math.NaN(),
				shortTrailStop: math.NaN(),
				up:             math.NaN(),
				dn:             math.NaN(),
			}
		},
		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
			e := s.Env
			data, _ := s.More.(*SuperTrendData)

			// 计算数据源 (hl2 = (high + low) / 2)
			src := ta.HL2(e.High, e.Low)

			// 计算ATR值
			atr := ta.ATR(e.High, e.Low, e.Close, atrPeriod)

			// 计算Supertrend指标
			upVal := src.Get(0) - atr.Get(0)*atrMultiplier
			dnVal := src.Get(0) + atr.Get(0)*atrMultiplier

			atr2 := ta.ATR(e.High, e.Low, e.Close, lenAtr)
			atrBase := ta.Lowest(ta.Highest(atr2, lenAtr), baseAtrLen).Get(0)

			// 获取历史值
			up1 := data.up
			if math.IsNaN(up1) {
				up1 = upVal
			}
			dn1 := data.dn
			if math.IsNaN(dn1) {
				dn1 = dnVal
			}

			// 更新上轨和下轨
			close1 := e.Close.Get(1)
			if !math.IsNaN(close1) {
				if close1 > up1 {
					upVal = math.Max(upVal, up1)
				}
				if close1 < dn1 {
					dnVal = math.Min(dnVal, dn1)
				}
			}

			// 保存当前上下轨值
			data.up = upVal
			data.dn = dnVal

			// 判断趋势方向
			prevTrend := data.trend
			closePrice := e.Close.Get(0)
			if !math.IsNaN(closePrice) && !math.IsNaN(dn1) && !math.IsNaN(up1) && !math.IsNaN(atrBase) {
				if data.trend == -1 && closePrice > dn1 {
					data.trend = 1 // 趋势由下降转为上升
				} else if data.trend == 1 && closePrice < up1 {
					data.trend = -1 // 趋势由上升转为下降
				}
			}

			// 生成交易信号
			buySignal := data.trend == 1 && prevTrend == -1
			sellSignal := data.trend == -1 && prevTrend == 1

			// 执行交易策略
			if buySignal {
				// 开仓多头，使用下轨作为触发价格
				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
					Tag:  "Long",
					Stop: dnVal,
					Log:  true,
				})
				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
					Tag:  "XShort",
					Dirt: core.OdDirtShort,
					Log:  true,
				})
			}

			if sellSignal {
				// 开仓空头，使用上轨作为触发价格
				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
					Tag:   "Short",
					Short: true,
					Stop:  upVal,
					Log:   true,
				})
				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
					Tag:  "XLong",
					Dirt: core.OdDirtLong,
					Log:  true,
				})
			}

			pipValue := atrBase * 0
			trailingValue := atrBase * 0

			// 移动止损逻辑
			if s.OrderNum > 0 {
				// 多头移动止损
				if len(s.LongOrders) > 0 {
					// 获取持仓均价
					avgPrice := s.PositionAvgPrice(core.OdDirtLong, "")

					if avgPrice > 0 {
						if math.IsNaN(data.longTrailStop) || closePrice > avgPrice+trailingValue {
							data.longTrailStop = e.High.Get(0) - trailingValue
						}

						// 计算初始止损
						longStopLevel := upVal - pipValue
						// 使用更严格的止损（更接近当前价格的止损）
						finalStop := math.Max(data.longTrailStop, longStopLevel)
						if finalStop >= closePrice {
							s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
								Tag:  "SLLong",
								Dirt: core.OdDirtLong,
							})
						} else {
							s.SetAllStopLoss(core.OdDirtLong, &ormo.ExitTrigger{
								Price: finalStop,
								Tag:   "sl",
							})
						}
					}
				}

				// 空头移动止损
				if len(s.ShortOrders) > 0 {
					// 获取持仓均价
					avgPrice := s.PositionAvgPrice(core.OdDirtShort, "")

					if avgPrice > 0 {
						if math.IsNaN(data.shortTrailStop) || closePrice < avgPrice-trailingValue {
							data.shortTrailStop = e.Low.Get(0) + trailingValue
						}

						// 计算初始止损
						shortStopLevel := dnVal + pipValue
						// 使用更严格的止损（更接近当前价格的止损）
						finalStop := math.Min(data.shortTrailStop, shortStopLevel)
						if finalStop < closePrice {
							s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
								Tag:  "SLShort",
								Dirt: core.OdDirtShort,
							})
						} else {
							s.SetAllStopLoss(core.OdDirtShort, &ormo.ExitTrigger{
								Price: finalStop,
								Tag:   "sl",
							})
						}
					}
				}
			}
		},
	}
}