// 修复后的完整策略代码
// 请勿修改package包名和任意函数名
package llmjob

import (
	"github.com/banbox/banbot/config"
	"github.com/banbox/banbot/core"
	"github.com/banbox/banbot/orm/ormo"
	"github.com/banbox/banbot/strat"
	ta "github.com/banbox/banta"
)

// MACD动态趋势量化交易策略
func J592(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
	// 定义可调超参数
	fastPeriod := pol.DefInt("fastPeriod", 19, core.PNorm(5, 20))
	slowRate := pol.Def("slowRate", 2.9, core.PNorm(1.5, 4))
	signalPeriod := pol.DefInt("signalPeriod", 10, core.PNorm(5, 15))

	// 计算慢线周期
	slowPeriod := int(float64(fastPeriod) * slowRate)

	return &strat.TradeStrat{
		WarmupNum:     100,  // 预热K线数量
		EachMaxLong:   1,    // 最多开1单做多
		EachMaxShort:  1,    // 最多开1单做空
		DrawDownExit:  true, // 启用回撤止盈
		RunTimeFrames: []string{"8h"},
		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
			e := s.Env

			// 计算MACD指标
			// 使用initType=1，符合中国主流使用习惯
			macdLine, signalLine := ta.MACDBy(e.Close, fastPeriod, slowPeriod, signalPeriod, 1)

			// 检测MACD线与信号线的交叉
			// 返回值：1表示上穿(金叉)，-1表示下穿(死叉)，0表示重合或未知
			cross := macdLine.Cross(signalLine)

			// 计算ATR用于止损止盈
			atr := ta.ATR(e.High, e.Low, e.Close, 14)
			atrVal := atr.Get(0)

			// 获取当前价格

			// 获取当前订单数量
			longOrders := s.LongOrders
			shortOrders := s.ShortOrders

			// 金叉信号：MACD线上穿信号线，且当前没有做多订单
			if cross == 1 && len(longOrders) == 0 {
				// 如果有空单，先平空单
				if len(shortOrders) > 0 {
					s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
						Tag:       "close_short",
						Dirt:      core.OdDirtShort,
						OrderType: core.OrderTypeMarket,
					})
				}

				// 开多单
				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
					Tag:           "long_cross",
					Short:         false,
					OrderType:     core.OrderTypeMarket,
					StopLossVal:   atrVal * 2, // 2倍ATR止损
					TakeProfitVal: atrVal * 4, // 4倍ATR止盈
					StopLossTag:   "atr_stop_loss",
					TakeProfitTag: "atr_take_profit",
				})
			}

			// 死叉信号：MACD线下穿信号线，且当前没有做空订单
			if cross == -1 && len(shortOrders) == 0 {
				// 如果有多单，先平多单
				if len(longOrders) > 0 {
					s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
						Tag:       "close_long",
						Dirt:      core.OdDirtLong,
						OrderType: core.OrderTypeMarket,
					})
				}

				// 开空单
				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
					Tag:           "short_cross",
					Short:         true,
					OrderType:     core.OrderTypeMarket,
					StopLossVal:   atrVal * 2, // 2倍ATR止损
					TakeProfitVal: atrVal * 4, // 4倍ATR止盈
					StopLossTag:   "atr_stop_loss",
					TakeProfitTag: "atr_take_profit",
				})
			}
		},

		// 回撤止盈计算函数
		GetDrawDownExitRate: func(s *strat.StratJob, od *ormo.InOutOrder, maxChg float64) float64 {
			// 最大盈利超过5%后，回撤30%止盈
			if maxChg > 0.05 {
				return 0.3
			}
			// 最大盈利超过2%后，回撤50%止盈
			if maxChg > 0.02 {
				return 0.5
			}
			// 其他情况不设置回撤止盈
			return 0
		},
	}
}