// 修复后的banbot完整策略代码
package llmjob

import (
	"math"

	"github.com/banbox/banbot/config"
	"github.com/banbox/banbot/core"
	"github.com/banbox/banbot/strat"
)

type DDLState struct {
	lastbull float64 // 最后一个涨停价（连续上涨时的最高点）
	lastbear float64 // 最后一个跌停价（连续下跌时的最低点）
	lot      float64 // 计算后的开仓数量
}

func J3137(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
	// 定义可调超参数
	signalshort := pol.Def("signalshort", 5.1, core.PNorm(1.0, 10.0))
	signallong := pol.Def("signallong", -5.1, core.PNorm(-10.0, -1.0))
	capital := pol.Def("capital", 145.0, core.PNorm(10.0, 200.0))
	needlong := pol.Def("needlong", 1.0, core.PNorm(0.0, 1.0))
	needshort := pol.Def("needshort", 1.0, core.PNorm(0.0, 1.0))

	return &strat.TradeStrat{
		WarmupNum:     2,     // 至少需要2个K线数据才能计算bull和bear
		HedgeOff:      false, // 允许双向持仓
		RunTimeFrames: []string{"15m"},
		OnStartUp: func(s *strat.StratJob) {
			// 初始化每个品种的状态
			s.More = &DDLState{
				lastbull: math.NaN(),
				lastbear: math.NaN(),
				lot:      0.0,
			}
		},
		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
			e := s.Env
			state, _ := s.More.(*DDLState)

			// 获取当前和前一个K线的价格
			closePrice := e.Close.Get(0)
			prevClose := e.Close.Get(1)
			openPrice := e.Open.Get(0)

			// 计算capital比例，避免重复计算
			capitalRate := capital / 100

			// 如果数据不足，返回
			if math.IsNaN(closePrice) || math.IsNaN(prevClose) {
				return
			}

			// 计算价格波动方向
			bull := closePrice > prevClose
			bear := closePrice < prevClose

			// 更新最后一个涨停价和跌停价
			if bull {
				state.lastbull = closePrice
			}
			if bear {
				state.lastbear = closePrice
			}

			// 如果还没有初始化lastbull和lastbear，返回
			if math.IsNaN(state.lastbull) || math.IsNaN(state.lastbear) {
				return
			}

			// 计算价格变化比例
			ddl := ((closePrice / state.lastbull) - 1) * 100
			dds := ((closePrice / state.lastbear) - 1) * 100

			// 生成交易信号
			up := ddl < signallong
			dn := dds > signalshort

			// 计算开仓数量（如果没有持仓）
			if s.OrderNum == 0 {
				// 修复：使用策略方法获取权益计算仓位
				stakeAmount := s.Strat.GetStakeAmount(s)
				state.lot = stakeAmount / closePrice * capitalRate
			}

			// truetime条件，与原始策略保持一致
			truetime := true

			// 执行交易
			if up && needlong > 0.5 && truetime {
				// 修复：使用计算好的lot值作为开仓数量
				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
					Tag:    "Long",
					Short:  false,
					Amount: state.lot,
				})
			}

			if dn && needshort > 0.5 && truetime {
				// 修复：使用计算好的lot值作为开仓数量
				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
					Tag:    "Short",
					Short:  true,
					Amount: state.lot,
				})
			}

			// 平仓条件：开多仓后价格上涨就平多仓，开空仓后价格下跌就平空仓
			if len(s.LongOrders) > 0 && closePrice > openPrice {
				// 修复：使用CloseOrders进行平仓
				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
					Tag:  "CloseLong",
					Dirt: core.OdDirtLong,
				})
			}

			if len(s.ShortOrders) > 0 && closePrice < openPrice {
				// 修复：使用CloseOrders进行平仓
				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
					Tag:  "CloseShort",
					Dirt: core.OdDirtShort,
				})
			}
		},
	}
}