package llmjob

import (
	"github.com/banbox/banbot/config"
	"github.com/banbox/banbot/core"
	"github.com/banbox/banbot/strat"
	ta "github.com/banbox/banta"
)

// Sta2391 用于保存每个品种的策略状态
type Sta2391 struct {
	posReversal123 float64 // 123反转策略的信号值
	posmStochCross float64 // 随机指标交叉策略的信号值
}

func J2391(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
	// 123反转策略参数
	length := pol.DefInt("length", 40, core.PNorm(5, 30))
	kSmoothing := pol.DefInt("kSmoothing", 1, core.PNorm(1, 5))
	dLength := pol.DefInt("dLength", 3, core.PNorm(1, 5))
	level := pol.Def("level", 30, core.PNorm(30, 70))

	// 随机指标交叉策略参数
	lengthSC := pol.DefInt("lengthSC", 20, core.PNorm(3, 21))
	dLengthSC := pol.DefInt("dLengthSC", 3, core.PNorm(1, 5))
	oversold := pol.Def("oversold", 10, core.PNorm(10, 30))
	overbought := pol.Def("overbought", 90, core.PNorm(70, 90))
	reverse := pol.Def("reverse", 0, core.PUniform(0, 1)) // 0表示不反转，1表示反转

	// 计算预热数量，取两个策略中需要的历史数据最大值
	warmupNum := length
	if lengthSC > warmupNum {
		warmupNum = lengthSC
	}
	if kSmoothing+dLength > warmupNum {
		warmupNum = kSmoothing + dLength
	}
	if dLengthSC > warmupNum {
		warmupNum = dLengthSC
	}
	// 额外需要2个历史K线判断价格反转
	warmupNum += 2

	return &strat.TradeStrat{
		WarmupNum:  warmupNum,
		HedgeOff:   true, // 单向持仓模式
		TimeFrames: "8h",
		OnStartUp: func(s *strat.StratJob) {
			// 初始化策略状态
			s.More = &Sta2391{
				posReversal123: 0,
				posmStochCross: 0,
			}
		},
		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
			e := s.Env
			state, _ := s.More.(*Sta2391)

			// 获取价格数据
			close0 := e.Close.Get(0) // 当前收盘价
			close1 := e.Close.Get(1) // 前一个收盘价
			close2 := e.Close.Get(2) // 前两个收盘价

			// 1. 计算123反转策略信号
			// 计算随机指标
			kFast := ta.Stoch(e.High, e.Low, e.Close, length)
			// 对K值进行平滑
			vFast := ta.SMA(kFast, kSmoothing)
			// 计算D值
			vSlow := ta.SMA(vFast, dLength)

			// 获取当前值
			vFastVal := vFast.Get(0)
			vSlowVal := vSlow.Get(0)

			// 判断123反转策略信号
			if close2 < close1 && close1 < close0 && vFastVal < vSlowVal && vFastVal > level {
				// 买入信号：两天内收盘价从低点转为高点，且随机指标快速线在慢速线下方但高于阈值
				state.posReversal123 = 1
			} else if close2 > close1 && close1 > close0 && vFastVal > vSlowVal && vFastVal < level {
				// 卖出信号：两天内收盘价从高点转为低点，且随机指标快速线在慢速线上方但低于阈值
				state.posReversal123 = -1
			}
			// 否则保持之前的信号（不需要else，因为不改变state.posReversal123的值）

			// 2. 计算随机指标交叉策略信号
			// 计算随机指标
			kFastSC := ta.Stoch(e.High, e.Low, e.Close, lengthSC)
			// 计算D值
			vSlowSC := ta.SMA(kFastSC, dLengthSC)

			// 获取当前值
			vFastSCVal := kFastSC.Get(0)
			vSlowSCVal := vSlowSC.Get(0)

			// 判断随机指标交叉策略信号
			if vFastSCVal >= vSlowSCVal && vFastSCVal < oversold && vSlowSCVal < oversold {
				// 买入信号：快速线在慢速线上方，且两者都处于超卖区域
				state.posmStochCross = 1
			} else if vFastSCVal < vSlowSCVal && vFastSCVal > overbought && vSlowSCVal > overbought {
				// 卖出信号：快速线在慢速线下方，且两者都处于超买区域
				state.posmStochCross = -1
			}
			// 否则保持之前的信号（不需要else，因为不改变state.posmStochCross的值）

			// 3. 组合信号
			var pos float64
			if state.posReversal123 == 1 && state.posmStochCross == 1 {
				// 两个策略都给出买入信号
				pos = 1
			} else if state.posReversal123 == -1 && state.posmStochCross == -1 {
				// 两个策略都给出卖出信号
				pos = -1
			} else {
				// 信号不一致，无交易信号
				pos = 0
			}

			// 4. 处理信号反转
			var possig float64
			if reverse == 1 { // 明确检查reverse是否为1
				if pos == 1 {
					possig = -1 // 反转买入信号为卖出信号
				} else if pos == -1 {
					possig = 1 // 反转卖出信号为买入信号
				} else {
					possig = 0
				}
			} else {
				possig = pos // 不反转信号
			}

			// 5. 执行交易
			if possig == 1 {
				// 买入信号
				if len(s.LongOrders) == 0 {
					s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
						Tag: "long",
					})
				}
				// 如果有做空持仓，平仓
				if len(s.ShortOrders) > 0 {
					s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
						Tag:  "close_short",
						Dirt: core.OdDirtShort,
					})
				}
			} else if possig == -1 {
				// 卖出信号
				if len(s.ShortOrders) == 0 {
					s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
						Tag:   "short",
						Short: true,
					})
				}
				// 如果有做多持仓，平仓
				if len(s.LongOrders) > 0 {
					s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
						Tag:  "close_long",
						Dirt: core.OdDirtLong,
					})
				}
			} else if possig == 0 {
				// 无信号，平仓所有持仓
				if len(s.LongOrders) > 0 || len(s.ShortOrders) > 0 {
					s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
						Tag:  "close_all",
						Dirt: core.OdDirtBoth,
					})
				}
			}
		},
	}
}