package llmjob

import (
	"github.com/banbox/banbot/config"
	"github.com/banbox/banbot/core"
	"github.com/banbox/banbot/orm/ormo"
	"github.com/banbox/banbot/strat"
	ta "github.com/banbox/banta"
	"math"
)

/*
因止损未检查bug导致表现看起来很好，不可用
*/

type State5689 struct {
	entryPrice float64
	hlv3       int // 保存三重均线状态
}

func J5689(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
	// 定义可调超参数
	tpPercent := pol.Def("tpPercent", 0.33, core.PNorm(0.15, 0.5))    // 止盈百分比
	length := pol.DefInt("length", 18, core.PNorm(10, 50))            // 通道计算周期
	lengthChop := pol.DefInt("lengthChop", 14, core.PNorm(5, 30))     // CHOP指标周期
	emaPeriod := pol.DefInt("emaPeriod", 10, core.PNorm(5, 30))       // EMA平滑周期
	maPeriod := pol.DefInt("maPeriod", 50, core.PNorm(30, 100))       // 主均线周期
	channelRate := pol.Def("channelRate", 0.15, core.PNorm(0.1, 0.5)) // 通道倍率
	exitPeriod := pol.DefInt("exitPeriod", 12, core.PNorm(5, 30))     // 退出均线周期

	return &strat.TradeStrat{
		WarmupNum:     maPeriod, // 预热K线数量，至少需要主均线周期
		RunTimeFrames: []string{"1h"},
		OnStartUp: func(s *strat.StratJob) {
			// 初始化每个品种的状态变量
			s.More = &State5689{
				entryPrice: math.NaN(),
				hlv3:       0, // 初始状态为0
			}
		},
		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
			e := s.Env
			state, _ := s.More.(*State5689)

			// 计算技术指标
			upper := ta.Highest(e.High, length)
			lower := ta.Lowest(e.Low, length)

			// 计算output值：价格在通道中的百分比位置
			output := e.Close.Sub(upper).Div(upper.Sub(lower)).Mul(100)
			emaOutput := ta.EMA(output, emaPeriod)

			// 自定义MA函数：双重WMA平滑
			maFunc := func(src *ta.Series, len int) *ta.Series {
				wma1 := ta.WMA(src, len/2)
				wma2 := ta.WMA(src, len)
				return ta.WMA(wma1.Mul(2).Sub(wma2), int(math.Round(math.Sqrt(float64(len)))))
			}

			// 计算主均线和通道
			BBMC := maFunc(e.Close, maPeriod)
			rangema := ta.EMA(ta.TR(e.High, e.Low, e.Close), maPeriod)
			upperk := BBMC.Add(rangema.Mul(channelRate))
			lowerk := BBMC.Sub(rangema.Mul(channelRate))

			// 计算退出均线
			exitHigh := ta.WMA(e.High, exitPeriod)
			exitLow := ta.WMA(e.Low, exitPeriod)

			// 计算RSI指标（原始代码中计算但未使用）
			_ = ta.RSI(e.Close, 14)

			// 计算CHOP指标（虽然不影响交易逻辑，但为了完整性实现）
			atr1 := ta.ATR(e.High, e.Low, e.Close, 1)
			sumAtr := ta.Sum(atr1, lengthChop)
			highestChop := ta.Highest(e.High, lengthChop)
			lowestChop := ta.Lowest(e.Low, lengthChop)
			chopRange := highestChop.Sub(lowestChop)
			// 避免除以零
			chopRangeValid := chopRange.Get(0) > 0
			if chopRangeValid {
				_ = sumAtr.Div(chopRange).Mul(100)
			} else {
				_ = ta.EMA(e.Close, 1).Mul(0) // 创建全0序列
			}

			// 获取当前值
			closePrice := e.Close.Get(0)
			upperkVal := upperk.Get(0)
			lowerkVal := lowerk.Get(0)
			BBMCVal := BBMC.Get(0)
			outputVal := output.Get(0)
			emaOutputVal := emaOutput.Get(0)
			exitHighVal := exitHigh.Get(0)
			exitLowVal := exitLow.Get(0)

			// 检查数据有效性
			if math.IsNaN(closePrice) || math.IsNaN(BBMCVal) || math.IsNaN(outputVal) || math.IsNaN(emaOutputVal) {
				return
			}

			// 判断价格位置和颜色
			colorBlue := closePrice > upperkVal
			colorBarFuchsia := closePrice < lowerkVal

			// 更新三重均线状态
			if closePrice > exitHighVal {
				state.hlv3 = 1
			} else if closePrice < exitLowVal {
				state.hlv3 = -1
			}
			// 否则保持上一个状态

			// 计算退出线
			_ = exitHigh
			if state.hlv3 < 0 {
				_ = exitLow
			}

			// 生成交易信号
			closeXBBMC := e.Close.Cross(BBMC)
			longCondition := closeXBBMC == 1 && outputVal > emaOutputVal
			shortCondition := closeXBBMC == -1 && outputVal < emaOutputVal

			// 执行交易逻辑
			if longCondition && len(s.LongOrders) == 0 {
				// 记录入场价格
				state.entryPrice = closePrice
				// 开多单
				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
					Tag:        "ENTER-LONG",
					OrderType:  core.OrderTypeMarket,
					TakeProfit: closePrice * (1 + tpPercent),
				})
			}

			// 为已有订单设置动态止损
			if len(s.LongOrders) > 0 && !math.IsNaN(state.entryPrice) {
				od := s.LongOrders[0]
				if od.Status == ormo.InOutStatusFullEnter {
					// 只有当color_bar为FUCHSIA时才设置止损
					if colorBarFuchsia && !math.IsNaN(BBMCVal) {
						// 设置BBMC作为止损价格
						od.SetStopLoss(&ormo.ExitTrigger{
							Price: BBMCVal,
							Rate:  1.0, // 全部退出
							Tag:   "dynamic_stop_loss",
						})
					} else {
						// 不设置止损
						od.SetStopLoss(nil)
					}

					// 更新止盈
					takeProfitPrice := state.entryPrice * (1 + tpPercent)
					od.SetTakeProfit(&ormo.ExitTrigger{
						Price: takeProfitPrice,
						Rate:  1.0, // 全部退出
						Tag:   "take_profit",
					})
				}
			}

			// 做空部分（原始代码中被注释，这里也注释掉）

			if shortCondition && len(s.ShortOrders) == 0 {
				state.entryPrice = closePrice
				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
					Tag:        "ENTER-SHORT",
					OrderType:  core.OrderTypeMarket,
					Short:      true,
					TakeProfit: closePrice * (1 - tpPercent),
				})
			}

			if len(s.ShortOrders) > 0 && !math.IsNaN(state.entryPrice) {
				od := s.ShortOrders[0]
				if od.Status == ormo.InOutStatusFullEnter {
					// 只有当color_bar为BLUE时才设置止损
					if colorBlue && !math.IsNaN(BBMCVal) {
						// 设置BBMC作为止损价格
						od.SetStopLoss(&ormo.ExitTrigger{
							Price: BBMCVal,
							Rate:  1.0, // 全部退出
							Tag:   "dynamic_stop_loss_short",
						})
					} else {
						// 不设置止损
						od.SetStopLoss(nil)
					}

					// 更新止盈
					takeProfitPrice := state.entryPrice * (1 - tpPercent)
					od.SetTakeProfit(&ormo.ExitTrigger{
						Price: takeProfitPrice,
						Rate:  1.0, // 全部退出
						Tag:   "take_profit_short",
					})
				}
			}

		},
	}
}