// 修复后的banbot完整策略代码
package llmjob

import (
	"github.com/banbox/banbot/config"
	"github.com/banbox/banbot/core"
	"github.com/banbox/banbot/strat"
	ta "github.com/banbox/banta"
	"math"
)

func J559(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
	fastPeriod := pol.DefInt("fastPeriod", 14, core.PNorm(5, 20))
	macdRate := pol.Def("macdRate", 2.35, core.PNorm(1.5, 4))
	signalPeriod := 9 // 固定值，不在可调参数中

	// 计算慢线周期
	slowPeriod := int(float64(fastPeriod) * macdRate)

	// 预热数量应该大于慢线周期
	warmupNum := slowPeriod + 10

	return &strat.TradeStrat{
		WarmupNum:     warmupNum,
		HedgeOff:      true, // 单向持仓模式
		EachMaxLong:   1,    // 最多一个多头订单
		EachMaxShort:  1,    // 最多一个空头订单
		RunTimeFrames: []string{"8h"},
		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
			e := s.Env

			// 计算MACD指标
			fastLine, slowLine := ta.MACD(e.Close, fastPeriod, slowPeriod, signalPeriod)

			// 获取当前和前一个周期的值
			fastCurr := fastLine.Get(0)
			fastPrev := fastLine.Get(1)
			slowCurr := slowLine.Get(0)
			slowPrev := slowLine.Get(1)

			// 检查数据有效性
			if math.IsNaN(fastCurr) || math.IsNaN(fastPrev) || math.IsNaN(slowCurr) || math.IsNaN(slowPrev) {
				return
			}

			// 检测MACD快线上穿慢线（金叉）
			if fastCurr > slowCurr && fastPrev < slowPrev && len(s.LongOrders) == 0 {
				// 执行买入操作
				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
					Tag: "Enter Long",
				})
			}

			// 检测MACD快线下穿慢线（死叉）
			if fastCurr < slowCurr && fastPrev > slowPrev && len(s.ShortOrders) == 0 {
				// 执行卖出操作
				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
					Tag:   "Enter Short",
					Short: true,
				})
			}
		},
	}
}