init

trend/pcmp.go

@@ -0,0 +1,59 @@
+package trend
+
+import (
+	"github.com/banbox/banbot/config"
+	"github.com/banbox/banbot/core"
+	"github.com/banbox/banbot/strat"
+)
+
+func pcmp(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
+	// 定义可优化的超参数
+	shortPeriod := int(pol.Def("short", 7, core.PNorm(5, 10)))
+	longPeriod := int(pol.Def("long", 14, core.PNorm(10, 20)))
+
+	return &strat.TradeStrat{
+		WarmupNum:    longPeriod + 5, // 预热数据数量，确保有足够的历史数据
+		EachMaxLong:  1,              // 最多持有1个多单
+		EachMaxShort: 1,              // 最多持有1个空单
+		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
+			e := s.Env
+			curPrice := e.Close.Get(0)
+
+			// 检查当前价格是否高于短周期和长周期前的价格
+			shortPriceHigher := curPrice > e.Close.Get(shortPeriod)
+			longPriceHigher := curPrice > e.Close.Get(longPeriod)
+
+			// 检查当前价格是否低于短周期和长周期前的价格
+			shortPriceLower := curPrice < e.Close.Get(shortPeriod)
+			longPriceLower := curPrice < e.Close.Get(longPeriod)
+
+			// 多头信号：当前价格比两个周期前都高
+			goLong := shortPriceHigher && longPriceHigher
+
+			// 空头信号：当前价格比两个周期前都低
+			goShort := shortPriceLower && longPriceLower
+
+			// 检查当前订单状态
+			hasLongOrder := len(s.LongOrders) > 0
+			hasShortOrder := len(s.ShortOrders) > 0
+
+			// 开多单逻辑：当前价格比两个周期前都高，且没有持仓
+			if goLong && !hasLongOrder && !hasShortOrder {
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{Tag: "long"})
+			} else if goShort && !hasShortOrder && !hasLongOrder {
+				// 开空单逻辑：当前价格比两个周期前都低，且没有持仓
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{Tag: "short", Short: true})
+			}
+
+			// 平多单逻辑：不满足做多条件，且有多单持仓
+			if !goLong && hasLongOrder {
+				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{Tag: "close_long", Dirt: core.OdDirtLong})
+			}
+
+			// 平空单逻辑：不满足做空条件，且有空单持仓
+			if !goShort && hasShortOrder {
+				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{Tag: "close_short", Dirt: core.OdDirtShort})
+			}
+		},
+	}
+}