init

llmjob/8179.go

@@ -0,0 +1,61 @@
+package llmjob
+
+import (
+	"github.com/banbox/banbot/config"
+	"github.com/banbox/banbot/core"
+	"github.com/banbox/banbot/strat"
+	ta "github.com/banbox/banta"
+)
+
+func J8179(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
+	// 定义可调超参数
+	lookback := pol.DefInt("lookback", 20, core.PNorm(5, 25))     // 随机振荡器计算周期
+	kSmoothing := pol.DefInt("kSmoothing", 4, core.PNorm(1, 10))  // %K线平滑周期
+	maLookback := pol.DefInt("maLookback", 19, core.PNorm(5, 30)) // %K线均线周期
+
+	return &strat.TradeStrat{
+		WarmupNum:    lookback + kSmoothing + maLookback + 10, // 确保有足够的历史数据
+		EachMaxLong:  1,                                       // 每个品种最多1个多单
+		EachMaxShort: 1,                                       // 每个品种最多1个空单
+		TimeFrames:   "8h",
+		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
+			e := s.Env
+
+			// 计算随机振荡器 KDJ
+			// KDJ返回[K, D, RSV]，其中K就是我们需要的%K线
+			stochK, _, _ := ta.KDJ(e.High, e.Low, e.Close, lookback, kSmoothing, 3)
+
+			// 计算%K线的移动平均线
+			maStochK := ta.SMA(stochK, maLookback)
+
+			// 检测交叉信号
+			// Cross返回: 1=上穿, -1=下穿, 0=重合或未知
+			crossSignal := stochK.Cross(maStochK)
+
+			// 根据交叉信号生成交易决策
+			if crossSignal == 1 {
+				// %K线上穿其均线，买入做多
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+					Tag:   "long_cross",
+					Short: false,
+				})
+				// 同时平掉空单（如果有）
+				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
+					Tag:  "close_short",
+					Dirt: core.OdDirtShort,
+				})
+			} else if crossSignal == -1 {
+				// %K线下穿其均线，卖出做空
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+					Tag:   "short_cross",
+					Short: true,
+				})
+				// 同时平掉多单（如果有）
+				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
+					Tag:  "close_long",
+					Dirt: core.OdDirtLong,
+				})
+			}
+		},
+	}
+}