init

llmjob/592.go

@@ -0,0 +1,111 @@
+// 修复后的完整策略代码
+// 请勿修改package包名和任意函数名
+package llmjob
+
+import (
+	"github.com/banbox/banbot/config"
+	"github.com/banbox/banbot/core"
+	"github.com/banbox/banbot/orm/ormo"
+	"github.com/banbox/banbot/strat"
+	ta "github.com/banbox/banta"
+)
+
+// MACD动态趋势量化交易策略
+func J592(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
+	// 定义可调超参数
+	fastPeriod := pol.DefInt("fastPeriod", 19, core.PNorm(5, 20))
+	slowRate := pol.Def("slowRate", 2.9, core.PNorm(1.5, 4))
+	signalPeriod := pol.DefInt("signalPeriod", 10, core.PNorm(5, 15))
+
+	// 计算慢线周期
+	slowPeriod := int(float64(fastPeriod) * slowRate)
+
+	return &strat.TradeStrat{
+		WarmupNum:     100,  // 预热K线数量
+		EachMaxLong:   1,    // 最多开1单做多
+		EachMaxShort:  1,    // 最多开1单做空
+		DrawDownExit:  true, // 启用回撤止盈
+		RunTimeFrames: []string{"8h"},
+		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
+			e := s.Env
+
+			// 计算MACD指标
+			// 使用initType=1，符合中国主流使用习惯
+			macdLine, signalLine := ta.MACDBy(e.Close, fastPeriod, slowPeriod, signalPeriod, 1)
+
+			// 检测MACD线与信号线的交叉
+			// 返回值：1表示上穿(金叉)，-1表示下穿(死叉)，0表示重合或未知
+			cross := macdLine.Cross(signalLine)
+
+			// 计算ATR用于止损止盈
+			atr := ta.ATR(e.High, e.Low, e.Close, 14)
+			atrVal := atr.Get(0)
+
+			// 获取当前价格
+
+			// 获取当前订单数量
+			longOrders := s.LongOrders
+			shortOrders := s.ShortOrders
+
+			// 金叉信号：MACD线上穿信号线，且当前没有做多订单
+			if cross == 1 && len(longOrders) == 0 {
+				// 如果有空单，先平空单
+				if len(shortOrders) > 0 {
+					s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
+						Tag:       "close_short",
+						Dirt:      core.OdDirtShort,
+						OrderType: core.OrderTypeMarket,
+					})
+				}
+
+				// 开多单
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+					Tag:           "long_cross",
+					Short:         false,
+					OrderType:     core.OrderTypeMarket,
+					StopLossVal:   atrVal * 2, // 2倍ATR止损
+					TakeProfitVal: atrVal * 4, // 4倍ATR止盈
+					StopLossTag:   "atr_stop_loss",
+					TakeProfitTag: "atr_take_profit",
+				})
+			}
+
+			// 死叉信号：MACD线下穿信号线，且当前没有做空订单
+			if cross == -1 && len(shortOrders) == 0 {
+				// 如果有多单，先平多单
+				if len(longOrders) > 0 {
+					s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
+						Tag:       "close_long",
+						Dirt:      core.OdDirtLong,
+						OrderType: core.OrderTypeMarket,
+					})
+				}
+
+				// 开空单
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+					Tag:           "short_cross",
+					Short:         true,
+					OrderType:     core.OrderTypeMarket,
+					StopLossVal:   atrVal * 2, // 2倍ATR止损
+					TakeProfitVal: atrVal * 4, // 4倍ATR止盈
+					StopLossTag:   "atr_stop_loss",
+					TakeProfitTag: "atr_take_profit",
+				})
+			}
+		},
+
+		// 回撤止盈计算函数
+		GetDrawDownExitRate: func(s *strat.StratJob, od *ormo.InOutOrder, maxChg float64) float64 {
+			// 最大盈利超过5%后，回撤30%止盈
+			if maxChg > 0.05 {
+				return 0.3
+			}
+			// 最大盈利超过2%后，回撤50%止盈
+			if maxChg > 0.02 {
+				return 0.5
+			}
+			// 其他情况不设置回撤止盈
+			return 0
+		},
+	}
+}