init

llmjob/559.go

@@ -0,0 +1,64 @@
+// 修复后的banbot完整策略代码
+package llmjob
+
+import (
+	"github.com/banbox/banbot/config"
+	"github.com/banbox/banbot/core"
+	"github.com/banbox/banbot/strat"
+	ta "github.com/banbox/banta"
+	"math"
+)
+
+func J559(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
+	fastPeriod := pol.DefInt("fastPeriod", 14, core.PNorm(5, 20))
+	macdRate := pol.Def("macdRate", 2.35, core.PNorm(1.5, 4))
+	signalPeriod := 9 // 固定值，不在可调参数中
+
+	// 计算慢线周期
+	slowPeriod := int(float64(fastPeriod) * macdRate)
+
+	// 预热数量应该大于慢线周期
+	warmupNum := slowPeriod + 10
+
+	return &strat.TradeStrat{
+		WarmupNum:     warmupNum,
+		HedgeOff:      true, // 单向持仓模式
+		EachMaxLong:   1,    // 最多一个多头订单
+		EachMaxShort:  1,    // 最多一个空头订单
+		RunTimeFrames: []string{"8h"},
+		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
+			e := s.Env
+
+			// 计算MACD指标
+			fastLine, slowLine := ta.MACD(e.Close, fastPeriod, slowPeriod, signalPeriod)
+
+			// 获取当前和前一个周期的值
+			fastCurr := fastLine.Get(0)
+			fastPrev := fastLine.Get(1)
+			slowCurr := slowLine.Get(0)
+			slowPrev := slowLine.Get(1)
+
+			// 检查数据有效性
+			if math.IsNaN(fastCurr) || math.IsNaN(fastPrev) || math.IsNaN(slowCurr) || math.IsNaN(slowPrev) {
+				return
+			}
+
+			// 检测MACD快线上穿慢线（金叉）
+			if fastCurr > slowCurr && fastPrev < slowPrev && len(s.LongOrders) == 0 {
+				// 执行买入操作
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+					Tag: "Enter Long",
+				})
+			}
+
+			// 检测MACD快线下穿慢线（死叉）
+			if fastCurr < slowCurr && fastPrev > slowPrev && len(s.ShortOrders) == 0 {
+				// 执行卖出操作
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+					Tag:   "Enter Short",
+					Short: true,
+				})
+			}
+		},
+	}
+}