init

llmjob/419.go

@@ -0,0 +1,134 @@
+package llmjob
+
+import (
+	"math"
+
+	"github.com/banbox/banbot/config"
+	"github.com/banbox/banbot/core"
+	"github.com/banbox/banbot/strat"
+	ta "github.com/banbox/banta"
+)
+
+type FLIData struct {
+	trendLine float64
+	iTrend    float64
+}
+
+func J419(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
+	bbPeriod := pol.DefInt("bbPeriod", 38, core.PNorm(10, 50))
+	bbDeviations := pol.Def("bbDeviations", 0.65, core.PNorm(0.5, 3.0))
+	useATRFilter := pol.Def("useATRFilter", 0.0, core.PUniform(0, 1)) // 0=false, 1=true
+	atrPeriod := pol.DefInt("atrPeriod", 5, core.PNorm(3, 20))
+
+	return &strat.TradeStrat{
+		WarmupNum:  bbPeriod + 5, // 确保有足够数据计算指标
+		HedgeOff:   true,         // 单向持仓模式
+		TimeFrames: "4h",
+		OnStartUp: func(s *strat.StratJob) {
+			// 初始化每个品种的数据
+			s.More = &FLIData{
+				trendLine: 0.0,
+				iTrend:    0.0,
+			}
+		},
+		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
+			e := s.Env
+			data, _ := s.More.(*FLIData)
+
+			// 计算布林带
+			bbMiddle := ta.SMA(e.Close, bbPeriod)
+			stdDev := ta.StdDev(e.Close, bbPeriod)
+			bbUpper := bbMiddle.Add(stdDev.Mul(bbDeviations))
+			bbLower := bbMiddle.Sub(stdDev.Mul(bbDeviations))
+
+			// 获取当前价格
+			closePrice := e.Close.Get(0)
+			highPrice := e.High.Get(0)
+			lowPrice := e.Low.Get(0)
+
+			// 检查数据有效性
+			if math.IsNaN(closePrice) || math.IsNaN(highPrice) || math.IsNaN(lowPrice) {
+				return
+			}
+
+			// 确定布林带信号
+			bbSignal := 0
+			if closePrice > bbUpper.Get(0) {
+				bbSignal = 1 // 看涨信号
+			} else if closePrice < bbLower.Get(0) {
+				bbSignal = -1 // 看跌信号
+			}
+
+			// 计算趋势线
+			prevTrendLine := data.trendLine
+			var newTrendLine float64
+
+			if useATRFilter > 0.5 { // 启用ATR过滤器
+				atr := ta.ATR(e.High, e.Low, e.Close, atrPeriod)
+				atrValue := atr.Get(0)
+
+				switch bbSignal {
+				case 1: // 看涨信号
+					newTrendLine = lowPrice - atrValue
+					if newTrendLine < prevTrendLine {
+						newTrendLine = prevTrendLine
+					}
+				case -1: // 看跌信号
+					newTrendLine = highPrice + atrValue
+					if newTrendLine > prevTrendLine {
+						newTrendLine = prevTrendLine
+					}
+				default: // 无信号
+					newTrendLine = prevTrendLine
+				}
+			} else { // 不启用ATR过滤器
+				switch bbSignal {
+				case 1: // 看涨信号
+					newTrendLine = lowPrice
+					if newTrendLine < prevTrendLine {
+						newTrendLine = prevTrendLine
+					}
+				case -1: // 看跌信号
+					newTrendLine = highPrice
+					if newTrendLine > prevTrendLine {
+						newTrendLine = prevTrendLine
+					}
+				default: // 无信号
+					newTrendLine = prevTrendLine
+				}
+			}
+
+			// 更新趋势线
+			data.trendLine = newTrendLine
+
+			// 确定趋势方向
+			prevITrend := data.iTrend
+			var newITrend float64
+
+			if newTrendLine > prevTrendLine {
+				newITrend = 1 // 上升趋势
+			} else if newTrendLine < prevTrendLine {
+				newITrend = -1 // 下降趋势
+			} else {
+				newITrend = prevITrend // 保持原趋势
+			}
+
+			// 生成交易信号
+			if prevITrend == -1 && newITrend == 1 {
+				// 趋势从下跌转为上涨，产生买入信号
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+					Tag: "buy",
+				})
+			} else if prevITrend == 1 && newITrend == -1 {
+				// 趋势从上涨转为下跌，产生卖出信号
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+					Tag:   "sell",
+					Short: true,
+				})
+			}
+
+			// 更新趋势方向
+			data.iTrend = newITrend
+		},
+	}
+}