init

llmjob/3827.go

@@ -0,0 +1,144 @@
+package llmjob
+
+import (
+	"math"
+
+	"github.com/banbox/banbot/config"
+	"github.com/banbox/banbot/core"
+	"github.com/banbox/banbot/strat"
+	ta "github.com/banbox/banta"
+)
+
+// FibRSIGoldenCross 用于存储每个品种的斐波那契回撤水平
+type FibRSIGoldenCross struct {
+	FibHigh float64
+	FibLow  float64
+	Fib38   float64
+	Fib50   float64
+	Fib61   float64
+}
+
+func J3827(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
+	// 定义可调超参数
+	short_ma_length := pol.DefInt("short_ma_length", 40, core.PNorm(20, 100))
+	ma_ratio := pol.Def("ma_ratio", 3.8, core.PNorm(2, 6))
+	rsi_length := pol.DefInt("rsi_length", 14, core.PNorm(7, 21))
+	rsi_overbought := pol.Def("rsi_overbought", 70, core.PNorm(60, 80))
+	rsi_oversold := pol.Def("rsi_oversold", 30, core.PNorm(20, 40))
+	fib_period := pol.DefInt("fib_period", 50, core.PNorm(20, 100))
+
+	// 计算长期均线周期
+	long_ma_length := int(float64(short_ma_length) * ma_ratio)
+
+	// 计算预热数量，取所有指标中最大的周期
+	warmup_num := int(math.Max(float64(long_ma_length), float64(fib_period)))
+
+	return &strat.TradeStrat{
+		WarmupNum:    warmup_num,
+		HedgeOff:     true, // 单向持仓模式
+		EachMaxLong:  1,    // 最多一个多头订单
+		EachMaxShort: 1,    // 最多一个空头订单
+		TimeFrames:   "8h",
+		OnStartUp: func(s *strat.StratJob) {
+			// 初始化斐波那契回撤水平
+			s.More = &FibRSIGoldenCross{
+				FibHigh: math.NaN(),
+				FibLow:  math.NaN(),
+				Fib38:   math.NaN(),
+				Fib50:   math.NaN(),
+				Fib61:   math.NaN(),
+			}
+		},
+		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
+			e := s.Env
+			fib, _ := s.More.(*FibRSIGoldenCross)
+
+			// 计算技术指标
+			rsi := ta.RSI(e.Close, rsi_length)
+			short_ma := ta.SMA(e.Close, short_ma_length)
+			long_ma := ta.SMA(e.Close, long_ma_length)
+
+			// 获取当前价格
+			close_price := e.Close.Get(0)
+			if math.IsNaN(close_price) {
+				return
+			}
+
+			// 更新斐波那契回撤水平
+			highest := ta.Highest(e.Close, fib_period).Get(0)
+			lowest := ta.Lowest(e.Close, fib_period).Get(0)
+
+			// 如果最高价或最低价发生变化，更新斐波那契回撤水平
+			if !math.IsNaN(highest) && (math.IsNaN(fib.FibHigh) || highest != fib.FibHigh) {
+				fib.FibHigh = highest
+			}
+			if !math.IsNaN(lowest) && (math.IsNaN(fib.FibLow) || lowest != fib.FibLow) {
+				fib.FibLow = lowest
+			}
+
+			// 计算斐波那契回撤水平
+			if !math.IsNaN(fib.FibHigh) && !math.IsNaN(fib.FibLow) {
+				fib_range := fib.FibHigh - fib.FibLow
+				fib.Fib38 = fib.FibHigh - fib_range*0.382
+				fib.Fib50 = fib.FibHigh - fib_range*0.5
+				fib.Fib61 = fib.FibHigh - fib_range*0.618
+			}
+
+			// 获取当前指标值
+			rsi_value := rsi.Get(0)
+			short_ma_value := short_ma.Get(0)
+			long_ma_value := long_ma.Get(0)
+
+			// 检查指标是否有效
+			if math.IsNaN(rsi_value) || math.IsNaN(short_ma_value) || math.IsNaN(long_ma_value) ||
+				math.IsNaN(fib.Fib50) {
+				return
+			}
+
+			// 检测交叉信号 - 只计算一次交叉信号
+			cross_signal := short_ma.Cross(long_ma)
+			golden_cross := cross_signal == 1 // 1表示上穿
+			death_cross := cross_signal == -1 // -1表示下穿
+
+			// 检查当前持仓
+			long_position := s.Position(1, "") > 0   // 1表示多头
+			short_position := s.Position(-1, "") > 0 // -1表示空头
+
+			// 多头入场条件：黄金交叉且价格在50%斐波那契水平之上且RSI未超买
+			long_condition := golden_cross && close_price > fib.Fib50 && rsi_value < rsi_overbought
+
+			// 空头入场条件：死亡交叉且价格在50%斐波那契水平之下且RSI未超卖
+			short_condition := death_cross && close_price < fib.Fib50 && rsi_value > rsi_oversold
+
+			// 执行交易
+			if long_condition && !long_position {
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+					Tag: "Buy",
+				})
+			}
+
+			if short_condition && !short_position {
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+					Tag:   "Sell",
+					Short: true,
+				})
+			}
+
+			// 多头平仓条件：RSI超买
+			if long_position && rsi_value > rsi_overbought {
+				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
+					Tag:  "Buy",
+					Dirt: core.OdDirtLong,
+				})
+			}
+
+			// 空头平仓条件：RSI超卖
+			if short_position && rsi_value < rsi_oversold {
+				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
+					Tag:  "Sell",
+					Dirt: core.OdDirtShort,
+				})
+			}
+		},
+	}
+}