init

llmjob/3614.go

@@ -0,0 +1,66 @@
+// 修复后的banbot完整策略代码
+package llmjob
+
+import (
+	"github.com/banbox/banbot/config"
+	"github.com/banbox/banbot/core"
+	"github.com/banbox/banbot/strat"
+	ta "github.com/banbox/banta"
+	"math"
+)
+
+func J3614(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
+	// 定义可调超参数
+	length := pol.DefInt("length", 66, core.PNorm(20, 100))
+	hmaRate := pol.Def("hmaRate", 8.72, core.PNorm(3, 15))
+	channelFactor := pol.Def("channelFactor", 0.98, core.PNorm(0.95, 0.995))
+
+	// 计算HMA实际周期
+	hmaPeriod := int(float64(length) * hmaRate)
+
+	return &strat.TradeStrat{
+		WarmupNum:     hmaPeriod, // 预热数量取最大的指标周期
+		HedgeOff:      true,      // 单向持仓模式
+		RunTimeFrames: []string{"1h"},
+		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
+			e := s.Env
+
+			// 计算线性回归线
+			linreg := ta.LinReg(e.Close, length)
+			linregValue := linreg.Get(0)
+
+			// 计算通道上限线
+			band2 := linregValue * channelFactor
+
+			// 计算Hull移动平均线
+			hma := ta.HMA(e.Close, hmaPeriod)
+			hmaValue := hma.Get(0)
+
+			// 获取当前收盘价
+			closePrice := e.Close.Get(0)
+
+			// 检查数据有效性
+			if math.IsNaN(closePrice) || math.IsNaN(linregValue) || math.IsNaN(band2) || math.IsNaN(hmaValue) {
+				return
+			}
+
+			// 生成交易信号
+			longCondition := closePrice < band2 && hmaValue < closePrice
+			shortCondition := closePrice > linregValue
+
+			// 执行交易操作
+			if longCondition && len(s.LongOrders) == 0 {
+				// 满足做多条件且没有多头持仓时开仓
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+					Tag: "BUY",
+				})
+			} else if shortCondition && len(s.LongOrders) > 0 {
+				// 满足平仓条件且持有多头仓位时平仓
+				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
+					Tag:  "SELL",
+					Dirt: core.OdDirtLong,
+				})
+			}
+		},
+	}
+}