init

llmjob/3137.go

@@ -0,0 +1,127 @@
+// 修复后的banbot完整策略代码
+package llmjob
+
+import (
+	"math"
+
+	"github.com/banbox/banbot/config"
+	"github.com/banbox/banbot/core"
+	"github.com/banbox/banbot/strat"
+)
+
+type DDLState struct {
+	lastbull float64 // 最后一个涨停价（连续上涨时的最高点）
+	lastbear float64 // 最后一个跌停价（连续下跌时的最低点）
+	lot      float64 // 计算后的开仓数量
+}
+
+func J3137(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
+	// 定义可调超参数
+	signalshort := pol.Def("signalshort", 5.1, core.PNorm(1.0, 10.0))
+	signallong := pol.Def("signallong", -5.1, core.PNorm(-10.0, -1.0))
+	capital := pol.Def("capital", 145.0, core.PNorm(10.0, 200.0))
+	needlong := pol.Def("needlong", 1.0, core.PNorm(0.0, 1.0))
+	needshort := pol.Def("needshort", 1.0, core.PNorm(0.0, 1.0))
+
+	return &strat.TradeStrat{
+		WarmupNum:     2,     // 至少需要2个K线数据才能计算bull和bear
+		HedgeOff:      false, // 允许双向持仓
+		RunTimeFrames: []string{"15m"},
+		OnStartUp: func(s *strat.StratJob) {
+			// 初始化每个品种的状态
+			s.More = &DDLState{
+				lastbull: math.NaN(),
+				lastbear: math.NaN(),
+				lot:      0.0,
+			}
+		},
+		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
+			e := s.Env
+			state, _ := s.More.(*DDLState)
+
+			// 获取当前和前一个K线的价格
+			closePrice := e.Close.Get(0)
+			prevClose := e.Close.Get(1)
+			openPrice := e.Open.Get(0)
+
+			// 计算capital比例，避免重复计算
+			capitalRate := capital / 100
+
+			// 如果数据不足，返回
+			if math.IsNaN(closePrice) || math.IsNaN(prevClose) {
+				return
+			}
+
+			// 计算价格波动方向
+			bull := closePrice > prevClose
+			bear := closePrice < prevClose
+
+			// 更新最后一个涨停价和跌停价
+			if bull {
+				state.lastbull = closePrice
+			}
+			if bear {
+				state.lastbear = closePrice
+			}
+
+			// 如果还没有初始化lastbull和lastbear，返回
+			if math.IsNaN(state.lastbull) || math.IsNaN(state.lastbear) {
+				return
+			}
+
+			// 计算价格变化比例
+			ddl := ((closePrice / state.lastbull) - 1) * 100
+			dds := ((closePrice / state.lastbear) - 1) * 100
+
+			// 生成交易信号
+			up := ddl < signallong
+			dn := dds > signalshort
+
+			// 计算开仓数量（如果没有持仓）
+			if s.OrderNum == 0 {
+				// 修复：使用策略方法获取权益计算仓位
+				stakeAmount := s.Strat.GetStakeAmount(s)
+				state.lot = stakeAmount / closePrice * capitalRate
+			}
+
+			// truetime条件，与原始策略保持一致
+			truetime := true
+
+			// 执行交易
+			if up && needlong > 0.5 && truetime {
+				// 修复：使用计算好的lot值作为开仓数量
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+					Tag:    "Long",
+					Short:  false,
+					Amount: state.lot,
+				})
+			}
+
+			if dn && needshort > 0.5 && truetime {
+				// 修复：使用计算好的lot值作为开仓数量
+				s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+					Tag:    "Short",
+					Short:  true,
+					Amount: state.lot,
+				})
+			}
+
+			// 平仓条件：开多仓后价格上涨就平多仓，开空仓后价格下跌就平空仓
+			if len(s.LongOrders) > 0 && closePrice > openPrice {
+				// 修复：使用CloseOrders进行平仓
+				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
+					Tag:  "CloseLong",
+					Dirt: core.OdDirtLong,
+				})
+			}
+
+			if len(s.ShortOrders) > 0 && closePrice < openPrice {
+				// 修复：使用CloseOrders进行平仓
+				s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
+					Tag:  "CloseShort",
+					Dirt: core.OdDirtShort,
+				})
+			}
+		},
+	}
+}