init

llmjob/2391.go

@@ -0,0 +1,174 @@
+package llmjob
+
+import (
+	"github.com/banbox/banbot/config"
+	"github.com/banbox/banbot/core"
+	"github.com/banbox/banbot/strat"
+	ta "github.com/banbox/banta"
+)
+
+// Sta2391 用于保存每个品种的策略状态
+type Sta2391 struct {
+	posReversal123 float64 // 123反转策略的信号值
+	posmStochCross float64 // 随机指标交叉策略的信号值
+}
+
+func J2391(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
+	// 123反转策略参数
+	length := pol.DefInt("length", 40, core.PNorm(5, 30))
+	kSmoothing := pol.DefInt("kSmoothing", 1, core.PNorm(1, 5))
+	dLength := pol.DefInt("dLength", 3, core.PNorm(1, 5))
+	level := pol.Def("level", 30, core.PNorm(30, 70))
+
+	// 随机指标交叉策略参数
+	lengthSC := pol.DefInt("lengthSC", 20, core.PNorm(3, 21))
+	dLengthSC := pol.DefInt("dLengthSC", 3, core.PNorm(1, 5))
+	oversold := pol.Def("oversold", 10, core.PNorm(10, 30))
+	overbought := pol.Def("overbought", 90, core.PNorm(70, 90))
+	reverse := pol.Def("reverse", 0, core.PUniform(0, 1)) // 0表示不反转，1表示反转
+
+	// 计算预热数量，取两个策略中需要的历史数据最大值
+	warmupNum := length
+	if lengthSC > warmupNum {
+		warmupNum = lengthSC
+	}
+	if kSmoothing+dLength > warmupNum {
+		warmupNum = kSmoothing + dLength
+	}
+	if dLengthSC > warmupNum {
+		warmupNum = dLengthSC
+	}
+	// 额外需要2个历史K线判断价格反转
+	warmupNum += 2
+
+	return &strat.TradeStrat{
+		WarmupNum:  warmupNum,
+		HedgeOff:   true, // 单向持仓模式
+		TimeFrames: "8h",
+		OnStartUp: func(s *strat.StratJob) {
+			// 初始化策略状态
+			s.More = &Sta2391{
+				posReversal123: 0,
+				posmStochCross: 0,
+			}
+		},
+		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
+			e := s.Env
+			state, _ := s.More.(*Sta2391)
+
+			// 获取价格数据
+			close0 := e.Close.Get(0) // 当前收盘价
+			close1 := e.Close.Get(1) // 前一个收盘价
+			close2 := e.Close.Get(2) // 前两个收盘价
+
+			// 1. 计算123反转策略信号
+			// 计算随机指标
+			kFast := ta.Stoch(e.High, e.Low, e.Close, length)
+			// 对K值进行平滑
+			vFast := ta.SMA(kFast, kSmoothing)
+			// 计算D值
+			vSlow := ta.SMA(vFast, dLength)
+
+			// 获取当前值
+			vFastVal := vFast.Get(0)
+			vSlowVal := vSlow.Get(0)
+
+			// 判断123反转策略信号
+			if close2 < close1 && close1 < close0 && vFastVal < vSlowVal && vFastVal > level {
+				// 买入信号：两天内收盘价从低点转为高点，且随机指标快速线在慢速线下方但高于阈值
+				state.posReversal123 = 1
+			} else if close2 > close1 && close1 > close0 && vFastVal > vSlowVal && vFastVal < level {
+				// 卖出信号：两天内收盘价从高点转为低点，且随机指标快速线在慢速线上方但低于阈值
+				state.posReversal123 = -1
+			}
+			// 否则保持之前的信号（不需要else，因为不改变state.posReversal123的值）
+
+			// 2. 计算随机指标交叉策略信号
+			// 计算随机指标
+			kFastSC := ta.Stoch(e.High, e.Low, e.Close, lengthSC)
+			// 计算D值
+			vSlowSC := ta.SMA(kFastSC, dLengthSC)
+
+			// 获取当前值
+			vFastSCVal := kFastSC.Get(0)
+			vSlowSCVal := vSlowSC.Get(0)
+
+			// 判断随机指标交叉策略信号
+			if vFastSCVal >= vSlowSCVal && vFastSCVal < oversold && vSlowSCVal < oversold {
+				// 买入信号：快速线在慢速线上方，且两者都处于超卖区域
+				state.posmStochCross = 1
+			} else if vFastSCVal < vSlowSCVal && vFastSCVal > overbought && vSlowSCVal > overbought {
+				// 卖出信号：快速线在慢速线下方，且两者都处于超买区域
+				state.posmStochCross = -1
+			}
+			// 否则保持之前的信号（不需要else，因为不改变state.posmStochCross的值）
+
+			// 3. 组合信号
+			var pos float64
+			if state.posReversal123 == 1 && state.posmStochCross == 1 {
+				// 两个策略都给出买入信号
+				pos = 1
+			} else if state.posReversal123 == -1 && state.posmStochCross == -1 {
+				// 两个策略都给出卖出信号
+				pos = -1
+			} else {
+				// 信号不一致，无交易信号
+				pos = 0
+			}
+
+			// 4. 处理信号反转
+			var possig float64
+			if reverse == 1 { // 明确检查reverse是否为1
+				if pos == 1 {
+					possig = -1 // 反转买入信号为卖出信号
+				} else if pos == -1 {
+					possig = 1 // 反转卖出信号为买入信号
+				} else {
+					possig = 0
+				}
+			} else {
+				possig = pos // 不反转信号
+			}
+
+			// 5. 执行交易
+			if possig == 1 {
+				// 买入信号
+				if len(s.LongOrders) == 0 {
+					s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+						Tag: "long",
+					})
+				}
+				// 如果有做空持仓，平仓
+				if len(s.ShortOrders) > 0 {
+					s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
+						Tag:  "close_short",
+						Dirt: core.OdDirtShort,
+					})
+				}
+			} else if possig == -1 {
+				// 卖出信号
+				if len(s.ShortOrders) == 0 {
+					s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+						Tag:   "short",
+						Short: true,
+					})
+				}
+				// 如果有做多持仓，平仓
+				if len(s.LongOrders) > 0 {
+					s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
+						Tag:  "close_long",
+						Dirt: core.OdDirtLong,
+					})
+				}
+			} else if possig == 0 {
+				// 无信号，平仓所有持仓
+				if len(s.LongOrders) > 0 || len(s.ShortOrders) > 0 {
+					s.CloseOrders(&strat.ExitReq{
+						Tag:  "close_all",
+						Dirt: core.OdDirtBoth,
+					})
+				}
+			}
+		},
+	}
+}