init

demo/dca.go

@@ -0,0 +1,48 @@
+package demo
+
+import (
+	"github.com/banbox/banbot/config"
+	"github.com/banbox/banbot/core"
+	"github.com/banbox/banbot/strat"
+)
+
+type DCAState struct {
+	LastInvestTime int64 // 上次定投时间
+}
+
+func DCA(pol *config.RunPolicyConfig) *strat.TradeStrat {
+	// 定义可调超参数
+	intvDays := pol.DefInt("intvDays", 7, core.PNorm(1, 365))
+	intvMSecs := int64(intvDays) * 86400000
+
+	return &strat.TradeStrat{
+		WarmupNum: 1, // 定投策略不需要太多预热数据
+		OnStartUp: func(s *strat.StratJob) {
+			// 初始化每个品种的状态
+			s.More = &DCAState{
+				LastInvestTime: 0,
+			}
+		},
+
+		OnBar: func(s *strat.StratJob) {
+			state, _ := s.More.(*DCAState)
+			currentTime := s.Env.TimeStop
+
+			// 检查是否到了定投时间间隔
+			if state.LastInvestTime > 0 && currentTime-state.LastInvestTime < intvMSecs {
+				return // 还未到定投时间
+			}
+
+			// 执行定投买入
+			err := s.OpenOrder(&strat.EnterReq{
+				Tag: "buy",
+				Log: true,
+			})
+
+			if err == nil {
+				// 更新上次定投时间
+				state.LastInvestTime = currentTime
+			}
+		},
+	}
+}